王增民

北京邮电大学经济管理学院

摘要：本文通过考察计量经济模型的参数假设检验及回归方程假设检验过程，分析了回归参数检验的t统计量显著性的影响因素，分析了回归方程总体显著性F检验与拟合优度R－平方的关系，说明了较低的R－平方，并非意味着方程没有用，参数的t检验和回归方程的F检验仍可能显著。

 

一．对计量经济模型参数假设显著性检验的思考

假设对某一研究问题提出模型为：

                  （1）

u满足计量经济学经典假设。对构建的计量经济模型采用最小二乘法估计出参数后，对其要提出假设并进行检验，即检验对的影响。一般检验方法是t检验。t检验的步骤如下：

1.         首先给出原假设。在多数应用中，我们的兴趣在于检验虚拟假设

H0：                                       （2）

2.         接着计算检验上式的t统计量。t统计量可由下式给出：

                                          （3）

为标准差的估计。

3.         给定一个显著水平，在含有个自由度的t分布表中，查表给出临界值c。若

                                       （4）

时，在双侧对立假设下，说明在％的概率水平上拒绝H0，，从而我们说t统计量或检验是统计显著的，即我们认为对被解释变量具有显著的影响。