所有类型的计量经济学模型，就其应用功能来讲，无非是四个方面：结构分
析、经济预测、政策评价和理论检验。结构分析旨在揭示经济主体与环境之间的
动力学关系，通俗讲就是揭示变量之间的关系，是通过对模型结构参数的估计实现的。经济预测是利用基于样本建立的模型对样本外的经济主体的状态进行预
测，曾经是经典计量经济学模型的主要应用。政策评价是将建立的模型作为“经
济政策实验室”，评价各种拟实行的政策的效果。理论检验是在计量经济学模型
建立过程中已经完成了的，如果模型总体设定是基于先验理论的，那么当模型通
过了一系列检验以后，就认为该先验理论在一定概率意义上经受了样本经验的检
验。 不同的应用目的对模型及模型方法论基础有不同的要求，不可能建立一个能
够适用于所有应用目的的模型。用于结构分析的模型必须是结构模型，而具有政
策评价功能的模型必须是包含政策变量的结构模型。同样是用于预测，基于截面
随机抽样数据建立的结构模型，对于截面非样本个体的预测效果一般较好；而基
于时间序列数据建立的结构模型，对于样本外时点的预测效果一般较差。同样以
时间序列数据为样本建立预测模型，如果政策有效，则必须建立结构模型；如果
政策无效，可以建立“无条件预测”的随机时序模型。同一个结构模型，如果仅
用于结构分析，解释变量需要具备弱外生性；如果用于预测，解释变量需要具备
强外生性；如果用于政策分析，作为解释变量的政策变量必须具备超外生性。凡
此种种，不一一列举，但必须切记。