本文利用Neftci的概率方法预测了我国先行合成指数时间序列的转折点概率，并应用二次概率评分（QPS）、对数概率评分（LPS）和全局均方误差（GSB）等评分法则对预测概率进行了评价，检查了序列概率递归的性能。Neftci方法基本上准确地给出了1991年1月至2005年2月间先行合成指数的峰、谷的信号，因此我们可以通过先行指标转折点的预测来有效地监测和预警我国经济波动的状态。同时，本文也结合我国经济波动的自身特点，分析了我国与其他西方国家的预测结果的区别，即在我国谷的预测并不比峰的预测更容易。 |
本文利用Neftci的概率方法预测了我国先行合成指数时间序列的转折点概率，并应用二次概率评分（QPS）、对数概率评分（LPS）和全局均方误差（GSB）等评分法则对预测概率进行了评价，检查了序列概率递归的性能。Neftci方法基本上准确地给出了1991年1月至2005年2月间先行合成指数的峰、谷的信号，因此我们可以通过先行指标转折点的预测来有效地监测和预警我国经济波动的状态。同时，本文也结合我国经济波动的自身特点，分析了我国与其他西方国家的预测结果的区别，即在我国谷的预测并不比峰的预测更容易。 |