1、信用风险 介绍信用风险的模型和测试 利用一个公司的股份来估计该公司违约发生的可能性 评估信用风险模型 违约风险和违约风险分散：理论和应用 信须知风险模型，边际风险和精确调整 传统银行的信用风险 比较准确地预测破产的发生

2、市场风险 VAR模型 非线性的VAR模型 流动性风险 商业银行的VAR到底有多准确 什么才是合理的风险极限测试情节 使用极端价值理论来估计损失的分布 使用极端价值政府来计算风险值 使用双曲线分布的VAR模型

3、操作风险

操作风险管理方法 使用损失分布测量操作风险

4、亚洲金融风险管理

对预期损失和VAR的比较分析1 对预期损失和VAR的比较分析2 关于信用极限风险测试的协商文献 用统计采样计算统计贷款投资组合风险 资金流量和危机

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