跳跃模型的贝叶斯分析 叶筛政韩清 (上海财经大学经济学院,上海市 200433) 摘要： 本文提出了一个跳跃模型，利用跳跃过程来捕捉条件方差的持续性，其中跳跃服从非齐次的泊松过程，跳跃的强度由不可观测的随机自回归过程决定，跳跃幅度的分布是条件异方差的。...
缺失数据下 ARMA(1,1) 模型的估计方法 田萍张屹山 吉林大学数量经济研究中心；吉林大学商学院 内容提要 近几十年以来，国际上在对风险的处理和效益的优化这两个现代金融学的中心议题的分析和处理过程中，金融时间序列的计量学模型及其相应的分析越来越起到非...
金融时序数据建模的模型设定问题分析 [1] 黎实 1, [2] 彭作祥 3 庞皓 2 1. 西南财经大学中国金融研究中心 , 成都 610074 2. 西南财经大学统计学院，成都 610074 3. 西南师范大学数学与财经学院重庆 400715 内容摘要 W. J. Granger 与 D. F. Hendry （ 2004...
结构时间序列模型在季节调整方面的应用研究 [1] 陈飞 高铁梅 （东北财经大学数量经济系 大连 116025） 【 摘要 】 本文开发了一种新的利用结构时间序列模型进行季节调整的方法。在结构时间序列模型中由经济指标分解得到的趋势、循环、季节及不规则因素是不可...
Discrete Choice Modeling with Nonstationary Panels Applied to Exchange Rate Regime Choice Sainan Jin Guanghua School of Management Peking University This Version: May 2005 ABSTRACT This paper develops a regression limit theory for discrete...
DF 检验式中漂移项和趋势项的 t 统计量分布研究 ① 张晓峒 攸频 （南开大学国际经济研究所 天津 300071） [ 摘要 ] DF 统计量的渐近分布决定于估计的回归中是否包含一个常数项 a 或时间趋势 以及真实随机行走是否有非零漂移项表征，故通常的 DF 检验过程中包...
ARMA模型在我国经济预测中的应用（研究中心） 石柱鲜 王威 吉林大学数量经济研究中心 吉林大学商学院 摘要：本文利用我国1989年至2004年GDP的季度数据，建立一个能够有效模拟我国经济时间序列趋势、季节和周期变化的预测模型。分析表明包含季节虚拟变量、AR(...
An alternative test to Consistent Specification Testing via Nonparametric Series Regression Yun Sun School of Economics and Management, Tsinghua University Qi Li Department of Economics, Texas AM University Abstract. This paper presents a...
面板单位根检验理论及其应用的综述 白仲林 （天津商学院，南开大学国际经济研究所） 摘 要 随着经济现象的复杂化和经济学理论的深化，单纯应用截面数据或时间序列数据来检验经济理论、寻找经济规律和预测经济变量存在着一定的不足。为了进一步发挥计量经济学...
Profile Likelihood Estimation of Partially Linear Panel Data Models with Fixed Effects LIANGJUN SU Guanghua School of Management, Peking University, lsu@gsm.pku.edu.cn AMAN ULLAH Department of Economics, University of California, Riverside...
