面板数据模型设定的一般方法

面板数据模型设定的
■安宁宁韩兆洲
一般方法
在经典计量经济学模型中,作为样
本观测值的要么是截面数据,要么是时
间序列数据。随着计量经济学理论方法
的发展和应用领域的拓展,经常需要同
时分析截面数据与时间序列数据,面板
数据模型正是针对这种需要应运而生
的,所谓面板数据指的就是截面数据和
时间序列数据的综合。面板数据模型已
成为仅次于经典单方程模型和时间序列
模型被广泛使用的模型。在实际分析中,
要建立较好面板数据模型,最为关键的
一步是模型的设定。若模型设定有误,则
其后的估计必定存在较大的偏差,导致
模型建立失败,或者得出错误的结论。本
文拟详细介绍面板数据模型设定的一般
过程,以期对应用型读者提供若干启示。
一、方差分析
方差分析是用来判定模型形式的最
为常用的方法。由于模型系数可以同时
随时间和截面而变化,待估参数太多,因
此通常模型系数要么随截面变化而变
化,要么随时间变化而变化。针对这两种
情况我们分别进行讨论。