面板数据模型设定存在的问题及对策分析

靳庭良  郭建军
（西南财经大学）

摘要 利用面板数据建模具有许多纯时间序列
或截面数据没有的优点，但其建模过程也更复
杂。本文指出了面板数据模型设定过程中常出
现的几个问题，同时探讨了解决这些问题的有
效办法。
关键词  面板数据  模型设定  单项误差成分模型
中图分类号 F224.0  文献标识码  A

所谓面板数据（panel data）是指在时间序列上取
多个截面，在这些截面上同时选取若干个样本观测
值所构成的样本数据。也就是说面板数据能够同时
从时间和截面构成的二维空间反映变量的变化特征
和规律。在建模过程中，面板数据与纯时间序列或
截面数据相比有许多优点，主要表现在能偶控制个
体的异质性：能够给出更多的信息，减少回归变量
之间的多重共线性；增加自由度从而提高参数估计
的有效性；以及能够构造更复杂的行为模型等。