面板数据的聚类分析及其应用

面板数据的聚类分析及其应用*
朱建平　陈民恳
　　内容提要:不同于传统的计量建模分析,本文探讨了多元统计方法在面板数据分析上的运用。文中介绍了面
板数据的统计描述方法,构造了面板数据之间相似性的统计指标,并在此基础上提出了面板数据聚类分析的有效
方法,通过实际应用取得了良好的效果。
关键词:面板数据;聚类分析;计量经济;多元统计
中图分类号:C812　　　文献标识码:A　　　文章编号:1002-4565(2007)04-0011-04
The Cluster Analysis of Panel Data and Its Application
Zhu Jianping&Chen Minken
Abstract:Unlike the traditional econometric modeling analysis, this paper discusses the application of multivariate statistical
methods for panel data. It introduces the statistical description of panel data and constructs the statistical indicators for the
similarity of the data, and thereby the method of clustering panel data is proposed. Finally, the method is proved to be effective
through the practical application.
Key words:Panel data; cluster analysis; econometrics; multivariate statistics
面板数据(Panel Data)是截面数据和时间序列
数据的组合,是现实生活中很常见的数据形式,例如
我国31个省级地区的20年的国内生产总值数据,
就是一组“Panel Data”。从1970年代末以来,Panel
Data模型的理论方法已日渐成熟,涌现了大量有关
的理论和经验分析文章,形成了现代计量经济学的
一个相对独立的分支[1]。绝大多数有关Panel Data
的理论[2],都是从计量建模的角度着手,从单方程模
型到联立方程模型,从变截距模型到变系数模型,从
线性模型到非线性模型等等,另一方面,都是着重于
模型参数估计方法的研究。Bonzo D. C.和Hermosilla A. Y.
等统计学家则另辟蹊径,将多元统计方法引入到Panel Data的分析中来[3]。Bonzo D.
C.运用概率连接函数(probability link function)改进
聚类分析的算法,从而将聚类分析用于面板数据的
分析。然而,对面板数据的统计描述,以及刻画面板
数据之间的相似性研究的不多,本文将针对此问题
进行讨论,构造面板数据的相似指标,并在此基础上
提出面板数据聚类分析的有效方法。