摘要：本文首先讨论了常见的三种检验面板数据单位根的方法，并着重讨论其中更具有通用
性的方法，给出了相应的统计量的分布性质；然后结合这三种检验方法，针对中国各省自!"#$年到
!"""年人均国内生产总值的面板数据，检验了经济增长中的收敛性假说，得出了一致的结论。
关键词：面板数据；单位根检验；收敛性
中图分类号：$!!!，$!!%&’文献标识码：(文章编号：)""!*#%+,（!""#）"#*"")’*"%
面板数据的单位根检验与增长收敛
王志刚)，聂秀东!
（1.财政部科研所，北京)100036;2北京大学光华管理学院，北京100081）
人们在对时间序列进行回归时，往往会进行单位根检
验，但是人们很少对面板数据回归时进行单位根检验，无论
从理论还是实证方面，这往往会导致伪回归，使得回归结果
无效。随着越来越多的面板数据的出现，面板数据的单位根
检验正成为经济分析中的标准工具，单位根的理论与应用逐
渐为人们所认识。
!""面板数据单位根及协整检验方法
在早期时间序列单位根过程的渐近理论研究中，./011023
（)’+,）、45617和89:567（9)’+,）发现，许多感兴趣的估计量
和统计量被证明其极限分布是维纳过程的复杂函数。与之恰
恰相反，在非平稳的.:571;:<:渐近过程中，=7>05和=05很
早就发现这些估计量的极限分布是高斯分布，这些结果也被
应用在有异方差的.:571;:<:中。尽管在一些更强条件下，
联合极限理论是很难得到并加以应用，但在我们所面临的?
很大、@适中的情况中，联合极限理论研究和应用并没有多
大困难。