译者序
序言
1  导言
2  资产收益的可预报性
3  证券市场的微观结构
4  事件研究分析
5  资本资产定价模型
6  多因素定价模型
7  现值关系
8  跨期均衡模型
9  衍生证券定价模型
10  固定收益证券
11  期限结构模型
12  金融数据中的非线性
附录
A．1  线性工具变量
A．2  广义矩方法
A．3  序列相关和异方差
A．4  广义矩方法和最大似然方法
参考文献
人名对照表
术语对照表