2007年中国经济学年会
投稿领域：数理经济与计量经济学
半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论
叶阿忠吴相波黄志刚
(福州大学管理学院，福建福州350002)
摘要：联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用。文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合，在随机设计（模型中所有变量为随机变量）下，提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方法，并利用极限理论研究了估计的大样本性质。结果表明：参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n。1；非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性，其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度。
关键词：半参数模型；局部线性估计；工具变量估计；变窗宽估计；渐近正态性