第一节 随机时间序列模型 一、随机时间序列分析的基本概念 二、平稳时间序列模型的类型 三、自相关函数与偏自相关函数 四、线性时间序列模型的建模步骤（识别、参数估计、诊断检验） 第二节 时间序列平稳性及检验 一、 单位根过程 二、有关单位过程的极限分布 三、Dickey—Fuller 单位根检验（DF 检验） 四、PP单位根检验法与ADF单位根检验法 第三节 协整与误差校正模型 二、 协整概念及性质 三、 协整向量的最小二乘估计 四、 协整检验 五、误差修正（ECM）模型 第四节 VAR 模型与Granger因果检验 一、向量自回归（VAR）模型 二、格兰杰非因果性检验 |