金融时间序列分析 徐占东

《金融时间序列分析》讲义

东北财经大学　徐占东教授

　　目　　录

第一章 引论
　第一节 金融学简介
　第二节 时间序列模型介绍

第二章 差分方程和滞后算子
　第一节 差分方程
　第二节 滞后算子

第三章 单变量线性随机模型
　第一节 预期、平稳性和遍历性
　第二节 白噪声
　第三节 移动平均MA过程
　第四节 自回归过程
　第五节 自回归移动平均过程ARMA(p,q)
　第六节 MA(1)过程的可逆性及偏相关函数
　第七节 预测
　第八节 ARMA过程之和
　第九节 沃尔德分解和ARMA建模

第四章 极大似然估计
　第一节 引言
　第二节 高斯AR(1)过程的似然函数
　第三节 高斯AR(p)过程的似然函数
　第四节 高斯MA(1)过程的似然函数
　第五节 高斯MA(q)过程的似然函数
　第六节 高斯ARMA(p,q)过程的似然函数
　第七节 极大似然估计的统计推断

第五章 卡尔曼（Kalman）滤波
　第一节 动态系统的状态空间表示
　第二节 卡尔曼滤波的推导
　第三节 基于状态空间表示的预测的例子
　第四节 参数的极大似然估计
　第五节 时变系数

第六章 VAR（向量自回归）模型
　第一节 VAR导论
　第二节 非限制性向量自回归的极大似然估计和假设检验
　第三节 二元格兰杰因果关系检验
　第四节 限制性向量自回归的极大似然估计
　第五节 脉冲响应函数
　第六节 方差分解
　第七节 结构式经济计量模型和向量自回归模型