time series analysis univariate and multivariate methods   William W.S. Wei

第一章 概述
1.1引言
时间序列——按照时间排列的观测值的顺序序列，通常按等间隔时间区间上观测。
连续时间序列：可按照时间连续记录的时间序列，如电流信号和电压等。
离散时间序列：仅在相等时间间隔上取值的时间序列，如利率、产量、销售量等。
即便是连续时间序列，为了进行计算也只能给出在离散区间上的数字化值。
时间序列分析的研究目的：
建模——弄清和描述数据序列的结构和生成机制；
预报——外推预测未来值；
控制——实现最优系统控制。
时间序列的本质特征：观测值有序排列，且观测值之间是依赖或相关的。
建立在独立性假设基础上的传统统计方法和技巧不再适用。