一类动态面板数据模型的估计
&武大勇万建平
一、模型介绍
面板数据的动态模型是研究面板数
据的一种重要方式，由于其考虑到个体
的滞后项，一般采取下面的形式：
这里为一常数,为观测到的解释变量和被解释变
量，且对所有的"和$#"与,"#$相互独
立。这就是一般的动态面板数据模型，对
于此模型的研究已经有了不少结果，如
Balestra  and Nerlove(1996),Nerlove(1971)
,Maddala(1971),Anderson and Hsiao(1981),Anderson
 and Hsiao(1982),Arellano(1989)利用工具变量法
(IV)得到了不含有回归项时参数的一致估计值。后来二人
又得到为纯外生变量时参数!和"的一
致估计值。而后EI>和JKIL"?（$’AAM
利用广义矩估计法5NDD7得到了参数!
的一个更为有效的估计。这些结果都只
考虑到第个个体的观测值!为平稳时间序列时，
上面的结果才有效。当其为非
平稳时，若我们仍用上模型进行估计和
预测，由于模型的错误识别，参数的估计
和利用模型进行预测都会有很大的偏
差，引起结果的不可靠性。针对这一问
题，下面我们考虑了一种特殊的非平稳
时的情况，即第"个个体的观测值!有较为明显的周期
性的条件下讨论如何对模型参数进行估计。