第一章    巴塞尔协议、银行监管和市场回应

第二章    方法概论

第三章    构建信用风险度量模型

第四章    资产组合和预期损失

第五章    非预期损失

第六章    资产组合效应：风险贡献和非预期损失

第七章    违约相关系数和信用质量

第八章    信用违约风险的损失分布

第九章    损失分布的蒙特卡洛模拟

第十章    极值理论

第十一章    风险调整绩效度量

第十二章    内部模型在企业中的全面实施

第十三章    信用集中与必要价差