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持续其与商业银行利率风险免疫管理

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 风险 管理 商业银行 利率 免疫 点击次数: 更新时间:2009-10-15 15:19
介绍

未来利率水平的变动对银行的固定收益的债券和存贷款组合的价值有着直接和重大的影响,利率风险一直都是银行、无论是传统的商业银行还是投资银行所面临的最主要的市场风险之一。因此,对利率风险的管理是市场风险管理,甚至是整个风险管理中最重要的组成部分,对其管理手段和衡量方法也是最为发达的。目前,有效衡量利率风险的一个主要工具就是持续期。相对于传统的利率风险衡量方法而言,持续期能更加准确、有效地衡量利率水平变化对债券和存贷款价格的影响,因而成为固定收益资产组合管理者和商业银行进行利率风险管理和资产负债管理的重要工具。

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