目 录
第一章 导论……………………………………………………………………………………1
第一节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学主要软件介绍
第三节本书的统计学与概率知识
第二章 典型回归模型及其应用……………………………………………………………29
第一节线性回归模型在金融市场中的应用
第二节一元线性回归
第三节多元线性回归
第三章 非典型回归模型的应用…………………………………………………………… 64
第一节异方差分析
第二节广义矩（GMM）分析
第三节面板数据（panel data）
第四节离散因变量模型应用
第四章 一元时间序列分析方法……………………………………………………………103
第一节 时间序列的相关概念
第二节随机序列模型
第三节ARIMA
第四节平稳性和单位根检验
第五章 多元时间序列分析方法……………………………………………………………142
第一节 协整与误差修正模型
第二节向量自回归模型与协整的Johansen检验
第三节Granger因果关系检验
第六章 Garch模型分析与应用……………………………………………………………181
第一节 市场波动与计量
第二节Garch类模型在波动性分析中的应用
第七章 资本资产定价模型实证研究………………………………………………………205
第一节 CAPM实证检验的经典方法
第二节证券市场风险结构检验
第三节Fama-French 因素模型方法及其应用
第四节中国股市套利定价理论的实证研究
第八章 有效市场假说与事件研究法………………………………………………………240
第一节 有效市场理论及其实证方法
第二节中国股市的有效性验证
第三节事件研究法及其应用
第九章 市场微观结构与流动性建模………………………………………………………266
第一节 市场微观结构理论
第二节市场流动性及其测度
第三节高频数据分析在微观结构中的应用
第十章 利率期限结构：理论与实证………………………………………………………299
第一节 收益率曲线与期限结构
第二节利率期限结构模型及其检验
第三节收益率曲线构造与数据拟合
第四节卡尔曼滤波法及其在利率模型中的应用
第十一章 金融衍生产品定价理论与实证…………………………………………………334
第一节 资产价格的随机过程
第二节二项式模型及其在衍生产品定价中的应用
第三节Black-Schols 期权定价模型在衍生产品定价中的应用
第四节Monte Carlo 模拟在衍生产品定价中的应用
参考文献…………………………………………………………………………………………359
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