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时间序列分析部分讲义

文件格式:Word 可复制性:可复制 TAG标签: 时间序列 讲义 分析 点击次数: 更新时间:2009-09-18 09:27
介绍

时间序列分析部分讲义
 

 

时间序列分析 (J.D.Hamilton)
 
前言: 3.平稳ARMA过程(p49-78),
6.谱分析(p180-202),
11.向量自回归(p345-409),
21.异方差时间序列模型(p799-823).
 
3. 平稳ARMA过程
3.0 概述 (认识论,方法论,历史观,发展观)
什么是”回归模型”?
什么是”自回归模型”?
它们有什么联系 ?
为什么用”回归”一词 ?
它们的推广模型是什么 ?
它们的应用背景是什么 ?
 
* 考虑 ”父-子身高的关系”
X---父亲的身高,
Y---儿子的身高,
它们有关系吗? 有什么样的关系呢?
不是确定的关系! 又不是没有关系!
在同族中抽取n对父-子的身高, 即有n对数据:
(X1,Y1), (X2,Y2), … , (Xn,Yn).
Yk ~ a + bXk , 1£k£n.
Yk = a + bXk + ek , 1£k£n.        (0.1)
* 此为一元线性回归模型.
ek---个体差异, 其他因素, 等等.

 

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