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An Introduction to Financial Mathematics with MATLAB

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: MATLAB Financial Introduction Mathematics 点击次数: 更新时间:2009-09-13 15:54
介绍

本书目录如下:

1 Introduction 2
2 Elementary probability theory 3
2.1 Getting started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Amodelofprice evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 CentralLimitTheorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 GeometricBrownianMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Elementary financial calculations 13
3.1 Interest rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Present value analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3 Rateof return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.3.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4 Pricingvia arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.5 The multi-period binomial model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.5.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.6 TheBlack–Scholes formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.6.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A Overcoming limitations 40
A.1 The program present value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
A.2 The program ror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
A.3 The program mbm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
A.3.1 Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

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