CONTENTS 1. Measure Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1. Conditional Expectation . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2. Uniform Integrability . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3. Monotone Class Theorem . . . ....
I. MATHEMATICAL PRELIMINARIES Chapter 1: Stochastic processes, Brownian motion, diffusions (08-04-04) 1. Random variables, stochastic processes 2. Independence 3. Wiener processes, Brownian motion 4. Random walk approximation of Brownian m...
1 Stable distributions in finance 2 Tail dependence 3 Fuzzy Identification Model 4 Implied Trinomial Trees 5 Nonparametric Productivity Analysis 6 The exact LR test of the scale in the gamma family...
第一章 计算工具 EXCELEXCEL更有效地使用电子表软件 1.1 数据输入与运算 1.1.1 数据的导入 1.1.2 数据运算与引用 1.1.3 排序与筛选 1.2 图表和数据透视表 1.2.1 图表类型 1.2.2 组合图表 1.2.3 趋势线 1.2.4 数据透视表 1.3 内置函数和自定义函数 1.3.1 函数...
总前言 前言 第1章绪论 第1篇 固定收益债券 第2章债券的基本概念 第3章 久期和凸度 第4章二叉树利率模型与复杂利率证券的价格、风险 第5章 常见的利率模型及实证分析 第6章互换 第2篇 股票期权及其定价 第7章股票期权的一些基本概念 第8章股票期权的定价模型...
Course Objectives Construct a fully integrated cashflow model. Understand the importance of cash in a distressed environment. Recognize common sources of information used in financial modeling. Utilize an integrated model as a management t...
书名：Interest rate risk modeling 出版社：John Wiley Sons 作者：SANJAY K. NAWALKHA GLORIA M. SOTO NATALIA A. BELIAEVA 时间：2005年版 大小：4.02M 428页 格式：PDF 目录：CHAPTER 1 Interest Rate Risk Modeling: An Overview CHAPTER 2 Bond Price,...
Contents Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Chapter 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Introduction xi Scope of This Book xi Some Prevalent Misconceptions xv Worst-Case Scenarios and Strategy xvi Mathematics Notation xviii Synthetic Constructs in This Text xviii Optimal Trading Quantities and Optimal f xxi 1 The Empirical Te...
目录 1、基础知识 2、泊松过程 3、更新理论 4、马尔科夫链 5、连续的马尔科夫链 6、布朗运动与其他的马尔科夫过程 7、随机游走与鞅 8、随机序关系...
