银行从业风险与风险管理
具备领先的风险管理能力和水平,成为商业银行最重要的核心竞争力
(一)风险与收益
1.风险的三种定义
(1)风险是未来结果的不确定性:抽象、概括
(2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式
(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性
符合现代金融风险管理理念:风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础
2.风险与收益的关系:平衡管理
3.切勿将风险与损失混淆
风险:事前概念,损失发生前的状态
损失:事后概念
4.损失类型
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本
灾难性损失——保险
(二)风险管理与商业银行经营
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则
风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一
1.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力
(1)依靠专业化的风险管理技能;
(2)两个例子
开发和管理基金;
外汇交易和衍生品交易
做市商:《指引》所称银行间外汇市场做市商,是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准,在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时,承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。 |