无论是对哪方面的读者都很有用，作者以测度和泛函为基础出发，让时间序列不再凌驾在空中，使之具备公理化的特点，学了之后感觉很扎实，对有兴趣进一步深造的学生来说可能进入会比较难，但研究就是如此，遇到难题当迎难而上，获得一种迎难而胜得喜悦感。
   这本书的另一大特点就是实用性，并有附录的数据，时间序列分析是一门应用性极强的数学课程，不动手分析一下数据，实在很难说可以学会。

附件中的数据来自  《应用时间序列分析》（何书元）    北京大学出版社  

一共是九个数据表，数据本身不是什么秘密，只是当初在键盘上敲数据就颇费了本人一番时间。现在将录入好的数据表分享，希望对大家有帮助。

数据录入用的是 MATLAB R2009a，各软件间其实可以相互导入、导出。

另外，个人建议在初学阶段使用MATLAB来分析数据，因为可以比较清楚地看到、记录详细过程。

这里顺便推荐几本学习MATLAB的参考书：

《MATLAB在时间序列分析中的应用》（张善文、雷英杰、冯有前）

《MATLAB工具箱应用》

《MATLAB Demystified》

以上电子书资源都可以论坛里搜到，希望对大家有帮助。
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=798794&page=1&fromuid=1645951