动态平行数据模型中固定效应模型的
模型设定问题
任燕燕1,2,姜明惠1
(1.山东大学　经济学院,山东　济南　250100; 2.中国人民大学统计学院,北京　100872)
摘要:将数据生成过程为一阶自回归的时间序列yt=α+ρyt-1+εt,εt~i·i·d(0,σ2),t=1,2,…T的大样本性质
推广到动态平行数据模型中,在固定效应模型中构造并证明了模型设定的χ2统计量,并解决了动态平行数据模
型中固定效应模型的模型设定问题.
关键词:动态平行数据模型;固定效应模型;χ2统计量
中图分类号:O213　　　文献标识码:A
Dynamic panel data model’s setup in fixed-effect dynamic model
RENYan-yan1,2and JIANGMing-hui1
(1·School of Economics, Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China;
2·School of Statistics, Zhong guo Renmin Univ., Beijing 100872, China)
Abstract: The properties of large sample of the followingAR(1) data-generating process of the time series datayt=α+ρyt-1+
εt,t=1,2,…T,εt~i·i·d(0,σ2) are generalized to dynamic panel data model . The proof ofFstatistic ofmodel’s setup in
fixed-effect model are conducted and given.
Key words:dynamic panel data model; fixed-effect model;χ2-statistic