多重超额损失再保险的破产问题[1]

江 涛

南京财经大学金融学院(江苏南京, 210003)

 

内容摘要：本文研究了具有多重超额损失再保险合同的破产概率.当索赔额为指数分布时，分别针对直接保险公司、第一层次和第二层次的保险公司得到了Cramer-Lundberg风险模型破产概率的精确表达式，该结果可以推广至许多层次的分保情形．理论证明显示，最后一个层次的保险公司与免赔额无关．数值模拟显示，理论值与模拟值高度吻合．

关键词：多重再保险；破产概率；免赔额

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