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SVAR——长期和短期约束

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 约束 长期 SVAR 短期 点击次数: 更新时间:2009-10-17 09:42
介绍

SVAR——长期和短期约束
压缩文件附带了介绍SVAR的课件ppt,两篇代表性的论文,分别是关于短期约束和长期约束的,另外更重要的是有,两个Eviews操作文件(workfile中数据齐全,只需自己动手操作,怎么操作那就顶多找本书看看吧)。当时为了给同门讲解,本人亲自寻找数据,只是和高铁梅一文的数据年代稍有不同,她用的1990Q到12004Q2,我用的是1995Q1-2008Q3,但Eviews的操作结果影响不大。

Seminar on the VAR & SVAR
                 VAR模型
VAR模型是把系统中的每一个变量都当作内生变量来看待,每一个内生变量都表述成自己及其他所有变量的滞后值的函数。

   
 key: 选取滞后阶数。(Why?)

 

lE(εit)=0
lE(εit εis)=0
l 加入因变量的滞后项能够减小系列相关,从而满足VAR的两个假设条件。

 

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