美国联储于1996年4月成立了内部信用风险模型系统任务小组（The System Task Force on Internal Credit Risk Models），其任务就是评估在监管过程中银行对内部信用风险和资本配置模型使用情况。总体看来，信用风险模型和经济资本配置过程已经发展起来，广泛应用于不同的客户类别，尤其是大中客户。采用模型需要解决的关键问题：（A）度量“信用损失”的适当的概念框架；（B）关键模型参数的校验；（C）模型确认的更加系统化的方法，包括公开的对模型不确定性和不稳定性的处理。