序.............................................................................................................................................................2
目录........................................................................................................................................................3
第一章 导论.........................................................................................................................................7
为什么选择GAUSS?.......................................................................................................................7
什么是GPE? ...................................................................................................................................8
如何使用GPE?............................................................................................................................10
第二章 GAUSS 基础.......................................................................................................................10
开始使用........................................................................................................................................12
GAUSS 语言入门..........................................................................................................................20
创建和编辑GAUSS 程序............................................................................................................23
第2.1 节 正式开始......................................................................................................................24
输入/输出文件和数据转换.........................................................................................................26
第2.2 节 输入/输出文件.............................................................................................................29
第2.3 节 数据转换......................................................................................................................31
GAUSS 内嵌函数..........................................................................................................................32
第2.4 节 数据分析......................................................................................................................37
执行流程控制................................................................................................................................38
自己编写函数................................................................................................................................41
用户词典........................................................................................................................................45
GPE 软件包...................................................................................................................................46
第三章 线性回归模型.......................................................................................................................48
最小二乘估计................................................................................................................................48
第3.1 节 简单回归......................................................................................................................48
第3.2 节 残差分析......................................................................................................................51
第3.3 节 多元回归......................................................................................................................53
生产函数估计................................................................................................................................55
第3.4 节 科布道格拉斯生产函数..........................................................................................56
第3.5 节 结构性变化的检验......................................................................................................61
第3.6 节 残差诊断......................................................................................................................64
第四章 虚拟变量...............................................................................................................................68
季节性变动...................................................................................................................................68
第4.1 节 季节性虚拟变量..........................................................................................................68
第4.2 节 虚拟变量陷阱..............................................................................................................72
结构性变动...................................................................................................................................73
第4.3 节 结构性变动的检验虚拟变量法..............................................................................74
第五章 多重共线性...........................................................................................................................78
多重共线性的识别.......................................................................................................................78
第5.1 节 条件数和相关矩阵......................................................................................................78
第5.2 节 多重共线性的Theil 度量............................................................................................80
4
第5.3 节 方差膨胀因子VIF.......................................................................................................82
对多重共线性的修正...................................................................................................................83
第5.4 节 岭回归法和主元素法..................................................................................................84
第六章 非线性优化.........................................................................................................................87
求解数学函数................................................................................................................................87
第6.1 节 单变量纯量值函数......................................................................................................88
第6.2 节 双变量纯量值函数......................................................................................................91
估计概率分布................................................................................................................................92
第6.3 节 估计概率分布..............................................................................................................94
第6.4 节 混合概率分布..............................................................................................................98
统计回归模型..............................................................................................................................100
第6.5 节 最小化平方和函数....................................................................................................101
第6.6 节 最大化对数似然函数................................................................................................103
第七章 非线性回归模型................................................................................................................107
非线性最小二乘估计.................................................................................................................107
第7.1 节 CES 生产函数...........................................................................................................108
最大似然估计..............................................................................................................................109
第7.2 节 Box-Cox 变量变换....................................................................................................111
非线性模型的统计推断............................................................................................................116
第7.3 节 非线性模型的假设检验............................................................................................117
第7.4 节 货币需求方程的似然比检验....................................................................................120
第八章 离散和受限应变量............................................................................................................123
二元选择模型..............................................................................................................................123
第 8.1 节 经济学教育的概率单位模型...................................................................................125
第 8.2 节 经济学教育的对数单位模型...................................................................................130
受限应变量模型..........................................................................................................................131
第 8.3 节 婚外恋的托比分析...................................................................................................133
第九章 异方差................................................................................................................................137
与异方差一致的协方差矩阵...................................................................................................137
第 9.1 节 与异方差一致的协方差矩阵...................................................................................137
加权最小二乘法..........................................................................................................................140
第 9.2 节 对异方差的Goldfeld-Quandt 检验和修正..............................................................140
第 9.3 节 对异方差的Breusch-Pagan 和White 检验.............................................................143
非线性最大似然估计.................................................................................................................144
第 9.4 节 乘法形式的异方差...................................................................................................145
第十章 自相关.................................................................................................................................150
与自相关一致的协方差矩阵...................................................................................................150
第 10.1 节 与异方差自相关一致的协方差矩阵.................................................................150
自相关的识别..............................................................................................................................154
第 10.2 节 自相关的检验.........................................................................................................154
自相关的修正..............................................................................................................................157
第 10.3 节 Cochrane-Orcutt 迭代程序....................................................................................158
第 10.4 节 Hildreth-Lu 网格寻找程序....................................................................................161
第 10.5 节 高阶自相关.............................................................................................................162
5
自回归和移动平均模型介绍...................................................................................................166
第 10.6 节 ARMA(1,1) 误差结构............................................................................................166
非线性最大似然估计.................................................................................................................170
第 10.7 节 非线性ARMA 模型估计.......................................................................................171
第十一章 分布滞后模型................................................................................................................178
滞后因变量模型..........................................................................................................................178
第 11.1 节 带滞后因变量的自相关检验.................................................................................178
第 11.2 节 工具变量估计法.....................................................................................................182
多元滞后模型..............................................................................................................................185
第 11.3 节 Almon 滞后模型再探............................................................................................186
自回归分布滞后模型.................................................................................................................189
第 11.4 节 Almon 滞后模型再思考.........................................................................................189
第十二章 广义矩估计法................................................................................................................192
概率分布的广义矩估计............................................................................................................192
第 12.1 节 概率分布.............................................................................................................193
计量经济模型的广义矩估计...................................................................................................196
第 12.2 节 非线性理性预期模型.............................................................................................201
线性广义矩.................................................................................................................................205
第 12.3 美国消费函数的广义矩估计......................................................................................206
第十三章 联立方程组.....................................................................................................................208
线性回归方程组..........................................................................................................................208
第 13.1 节 克莱因模型I...........................................................................................................210
第 13.2 节 克莱因模型I 再表述..............................................................................................215
貌似无关的回归方程组 (SUR) ...............................................................................................217
第 13.3 节 Berndt-Wood 模型.................................................................................................218
第 13.4 节 扩展的Berndt-Wood 模型.....................................................................................222
非线性最大似然估计法............................................................................................................225
第 13.5 节 克莱因模型I 再探.................................................................................................226
第十四章 单根和协整.....................................................................................................................231
单根检验......................................................................................................................................232
第 14.1 节 修正的Dickey-Fuller 单根检验.............................................................................233
协整回归检验..............................................................................................................................241
第 14.2 节 协整检验Engle-Granger 方法.............................................................................242
第 14.3 节 协整检验Johansen 方法......................................................................................248
第十五章 时间序列分析................................................................................................................251
自回归和移动平均ARMA 模型.......................................................................................251
第 15.1 节 债券收益ARMA 分析...........................................................................................253
第 15.2 节 美国通货膨胀的ARMA 分析...............................................................................256
自回归条件异方差ARCH .................................................................................................257
第 15.3 美国通货膨胀的ARCH 模型.....................................................................................260
第 15.4 德国马克英镑汇率的ARCH 模型.........................................................................263
第十六章 组合数据.........................................................................................................................269
固定影响模型..............................................................................................................................269
第 16.1 节 单向组合数据分析哑变量法.............................................................................272