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金融时间序列分析(东北财经大学)

文件格式:Word 可复制性:可复制 TAG标签: 金融 时间序列分析 财经 东北 点击次数: 更新时间:2009-10-15 13:24
介绍

 

本学期的教学安排,准备讨论六个专题:
1          单变量线性随机模型:ARMA ; ARIMA; 单位根检验。
2          趋势模型和结构突变模型。
3          单变量非线性随机模型:ARCH,GARCH系列模型。
4          谱分析方法。
5          混沌模型。
6          多变量经济计量分析:VAR模型,协整过程;误差修正模型。
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