金融时间序列分析 部分内容如下：
《金融时间序列分析》讲稿
第一章 绪论
第一节时间序列分析的一般问题
人们在日常生活和工作中会遇到大量的金融数据，如存款的利率、股票的价格、债券的收益等等，
例 某支股票的价格。。。
如何从这些数据中总结、发现其变化规律，从而预测或控制现象的未来行为，这就是时间序列分析这门课程所要研究的问题。
研究方式
数据的类型
。横剖面数据：由若干现象在某一时点上所处的状态所形成的数据，称为横剖面数据，又称为静态数据。它反映一定时间、地点等客观条件下诸现象之间存在的内在数值联系。
例如，上海证券交易所所有股票在某一时刻的价格；某一时刻全国各省会城市的温度，都是横剖面数据；
研究方法：多元统计分析
。纵剖面数据：由某一现象或若干现象在不同时点上的状态所形成的数据，称为纵剖面数据，又称为动态数据。它反映的是现象与现象之间关系的发展变化规律。
例如，南京市1980年至2005年每年末的人口数；上海证券交易所所有股票在一年中每个周末收盘价，都是纵剖面数据
研究方法：时间序列分析
时间序列概念
。时间序列：简单地说，时间序列就是按照时间顺序排成的一个数列，其中每一项的取值是随机的。
|