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国际指数行情与收益

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 国际指数 点击次数: 更新时间:2010-05-24 16:55
介绍

检验数据是否为平稳序列
在对该序列进行模型识别之前,我们首先检验序列是否平稳。 通过序列趋势图方法,得出序列为非平稳序列,然后我们采用差分变换将其化为平稳序列。对该数据进行一阶差分,平稳后序列记为dy,共269个数据。
由序列趋势图和检验特征根在单位圆内可以判断此时序列dy是平稳序列。
平稳序列模型识别
平稳序列模型的识别主要根据是序列的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征,因此我们做出一阶差分后序列y的自相关—偏自相关图如图三。
从一阶差分后序列的自相关—偏自相关图可以判断出偏自相关函数(PACF

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