Johansen协整检验
协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组否具有稳定的均衡关系,一种有效的检验方法由
Johansen和Juselius (1990)提出,被称为Johansen协整检验。其基本思想在于:如果两个或多个时间序列变量是不平稳的,但它们的同阶差分是平稳的,则这些非平稳的时间序列变量存在长期的协整关系。在经济学意义上,这种协整关系的存在便可以通过一个变量的绝对值的变化影响另一个变量的绝对值的变化,若变量之间没有协整关系,则不存在一个变量来影响另一个变量的绝对值变化的基础。