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套利新思路-统计套利研究系列研究之一:基于协整的成对交易

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 统计 研究 套利 思路 交易 点击次数: 更新时间:2009-10-28 15:23
介绍

一、统计套利

二、统计套利策略的种类

1.成对/一篮子交易(Pair/Basket Trading)

2.多因素模型(Multi-factor Models)

3.均值回归策略(Mean-reverting strategies)

4.协整(Cointegration)

三、统计套利的实际应用

四、超额收益与alpha

五、实证研究

六、总结与思考

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