一、研究目的

二、构建证券组合

三、构建套保组合

（一）相关系数

（二）套保比率测算

四、保值绩效评价

（一）套保与未套保的收益对比

（二）套保绩效测算

五、在险价值（VaR）比较

（一）VaR测算方法

（二）60分钟的VaR值

（三）日VaR和周VaR

六、结论与不足

（一）研究结论

（二）改进方向