金融工程学(修订版)
[英]洛伦兹.格利茨
目录
丛书总序……………………………………………………………詹旭(1)
中文版序富…………………………………………………………宋鼍明(1)
作者简介……………………………………………………………(1)
原版前富……………………………………………………………(1)
作者谢辞……………………………………………………洛伦兹·格辅茨(1)
第一章 金融工具…………………………………………………(1)
第一章 引言………………………………………………………(1)
25年的演变……………………………………………………(1)
什么是金融工程……………………………………………………(2)
风险的性质…………………………………………………………(3)
金融工程和风险……………………………………………………(5)
本书的安排…………………………………………………………(9)
第二章 现货市场………………………………………………………(10)
金融市场概览………………………………………………………(10)
外汇市场……………………………………………………………(11)
货币市场……………………………………………………………(13)
债券市场……………………………………………………………(14)
股票市场……………………………………………………………(15)
现金工具和衍生工具………………………………………………(15)
资本充足要求………………………………………………………(16)
进一步阅读…………………………………………………………(17)
第三章 远期价格………………………………………………………(19)
远期汇率……………………………………………………………(19)
远期利率……………………………………………………………(23)
远期利率能预测未来的即期利率吗………………………………(26)
实践中的即期和远期价格…………………………………………(27)
第四章 远期利率协议…………………………………………………(30)
什么是远期利率协议………………………………………………(30)
定义)
术语…………………………………………………………………(33)
交割过程．．………………………………………………………(34)
用远期利率协议避险………………………………………………(36)
远期利率协议的定价………………………………………………(37)
远期利率协议的利率表现…………………………………………(43)
第五章 联合的远期外汇协议…………………………………………(46)
它是什么……………………………………………………………(46)
定义…………………………………………………………………(49)
术语…………………………………………………………………(50)
交割程序……………………………………………………………(52)
sAFE的定价…………………………………………………………(53)
在SAFE报价时的市场惯例…………………………………………(57)
她应用举例…………………………………………………………(59)
规避即期汇率波动而带来的&蚯、E的风险………………………(61)
对远期利率协议和她的资本充足要求………………………(63)
远期利率协议和SAFE的好处……………………………………(65)
第六章金融期货……………………………………………………………(67)
期货市场简史………………………………………………………(67)
什么是金融期货……………………………………………………(70)
交易特征……………………………………………………………(70)
期货的买和卖………………………………………………………(73)
交易池与屏幕交易…………………………………………………(73)
清算机制……………………………………………………………(74)
期货保证金…………………………………………………………(76)
实物交割与现金结算………………………………………………(80)
现货市场与期货市场的比较………………………………………(81)
期货的优点…………………………………………………………(80)
进一步阅读…………………………………………………………(83)
第七章短期利率期货……………………………………………………(84)
定义…………………………………………………………………(84)
套利定价机制………………………………………………………(87)
基差与收敛…………………………………………………………(90)
期货价格的变动……………………………………………………(93)
基本套期操作示例…………………………………………………(97)
不同短期期货合约的比较…………………………………………(98)
期货与远期利率协议的对比………………………………………(103)
套期组合头寸………………………………………………………(104)
第八章债券和股票指数期货……………………………………………(100)
债券期货合约的定义………………………………………………(109)
最便宜交割债券……………………………………………………(113)
债券期货的现金一持有定价法……………………………………(118)
暗含回购利率………………………………………………………(124)
交割机制……………………………………………………………(126)
运用债券期货进行套期保值的基本策略…………………………(130)
股票指数与股票指数期货…………………………………………(133)
股票指数期货合约的定义…………………………………………(134)
使用股票指数期货的优点…………………………………………(135)
股票指数期货的现金一持有定价法………………………………(13e)
对股票指数期货进行套期保值的问题……………………………(139)
将现金转化为股票组合以及将股票组合转化为现金……………(141)
第九章互换………………………………………………………………(145)
利率互换和货币互换的定义………………………………………(145)
互换市场的发展……………………………………………………(144)
利率互换……………………………………………………………(153)
非标准利率互换……………………………………………………(157)
货币互换……………………………………………………………(160)
互换的基本应用……………………………………………………(161)
零息票互换定价法…………………………………………………(163)
贴现因子和贴现函数………………………………………………(164)
零息票利率、面额债券利率、互换利率及远期利率的关系……(169)
利率互换的估值和定价……………………………………………(171)
货币互换的估值和定价……………………………………………(175)
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