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分位数回归(Quantile Regression)研究专帖

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 计量经济学 点击次数: 更新时间:2010-06-21 16:37
介绍

分位数回归:是计量经济学的研究前沿方向之一,它利用解释变量的多个分位数(例如四分位、十分位、百分位等)来得到被解释变量的条件分布的相应的分位数方程。与传统的OLS只得到均值方程相比,它可以更详细地描述变量的统计分布。管教授在介绍了分位数回归的概念、估计方法的基础上,通过汽车保险理赔、劳工性别歧视、股市成交量与报酬率的关系等实证案例,介绍了分位数回归的特点和优势。(参:数量经济技术经济研究所)  

通过三天的不懈努力,我终于在网上找到了关于分位数回归的两本著作,但是目前国内市场没找到卖的,所以对我们学习这个理论,就产生了一定的障碍,在东北财经大学,厦门大学图书馆,还有中国国家图书馆找到了分位数回归(Quantile Regression)著作,作者是:Roger Koenker ,下面是该书的完整电子版。

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