一份关于GARCH模型的建立及其在VaR中的应用的英文文献，全名为“The GAGCH Model and Their Application to the VaR”。详细的介绍了GARCH模型的理论知识，对于模型的建立包括时序图描述、模型定阶、参数估计、假设检验都有细致的讲解，理论和实践联系的比较紧密。
在后半部分的应用中，结合VaR实际，介绍了如何应用模型来计算VaR
这篇文献的缺点在于操作部分比较少，适合学习理论知识的人，对于想要学习实际操作的人不太适合，另外本文是英文文献，适合对统计学专业术语较熟悉的人学习。