结构突变与协变理论简介
王静[1]
摘要：本文介绍了计量经济学的前沿理论——结构突变和协变的概念与检验和估计方法，以及其应用情况。一般计量方法都假定在建模区间内，经济变量的DGP保持不变，然而现实中一些强烈的外生冲击，例如石油危机、金融危机等，会改变经济数据的DGP，使得模型的某些参数发生改变。结构突变和协变理论就是研究经济模型的参数的时变问题，是对单位根检验和协整理论的有益补充,并且对于经济建模更接近数据的真实DGP、提高模型的预测精度有重要意义。
关键词：结构突变、协变、外生结构突变、内生结构突变、同期均值协变、异期均值协变
Keywords：Structural Breaks，Co-breaking，Exogenous Structural Breaks，Endogenous Structural Breaks，CMC，IMC
大量宏观经济序列都显示是由非平稳随机过程生成的。也就是说，观测数据的方差，甚至它们的均值，都是随时间而变的。这种序列的例子包括有上升趋势的GDP、在恶性通货膨胀时期的总价格水平的变化等。
[1] 王静：中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所 2003级博士生 专业：数量经济学
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