The CreditMetrics Package
February 8, 2009
Version 0.0-2
Date 2007-01-02

Title Functions for calculating the CreditMetrics risk model
Author Andreas Wittmann <andreas_wittmann@gmx.de>
Maintainer Andreas Wittmann <andreas_wittmann@gmx.de>
Depends R (>= 2.2.0)

Description A set of functions for computing the CreditMetrics risk model
License Unlimited

R topics documented:
cm.CVaR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
cm.cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
cm.gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
cm.hist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
cm.matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
cm.portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
cm.quantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
cm.ref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
cm.rnorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
cm.rnorm.cor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
cm.state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
cm.val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Index 19