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广发期货:衍生品研究报告-证券组合套保绩效和在险价值

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 期货 证券 研究报告 绩效 广发 点击次数: 更新时间:2009-10-28 14:49
介绍

一、研究目的

二、构建证券组合

三、构建套保组合

(一)相关系数

(二)套保比率测算

四、保值绩效评价

(一)套保与未套保的收益对比

(二)套保绩效测算

五、在险价值(VaR)比较

(一)VaR测算方法

(二)60分钟的VaR值

(三)日VaR和周VaR

六、结论与不足

(一)研究结论

(二)改进方向

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