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上海财经大学2006年3月考博-计量经济学科目试题

文件格式:Pdf 可复制性:可复制 TAG标签: 计量经济学 考博 试题 上海财经大学 科目 点击次数: 更新时间:2009-10-11 09:46
介绍

 上海财经大学2006年3月入学博士考试,计量经济学试题及参考答案参考书目为朱
平芳,现代计量经济学
一,简答题,共五小题,每题4分
(1)说明Wald检验的几何意义和该检验的特点
(2)用J个样本矩条件去估计k个未知参数,如果这J个矩条件互相独立,则GMM方
法是否就是OLS方法
(3)说明如何用ARMA模型去拟合一个非稳定时间序列,并说明什么是M-ARCH模型
和指数GARCH模型。
(4)说明作为度量共线性严重程度的两种方法,VIF和Theil度量,他们各自的原理是什

(5)以下是对岭回归中HKB方法的一段评论:”人们在用HKB方法时候,常常先对解释
变量进行标准化,即先中心化,后正规化,虽然理论上没有这样做的必要,但是在实际
中,人们常常这样做,对于被解释变量,虽然没有人主张要标准化,但是一定要中心化,
“请问这是为什么

 

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